среда, 9 октября 2013 г.

ЦБ, Базель, банки

США. Индексы вторника отыграли предыдущий рост с лихвой, Dow Jones =-1,07, S& =-1,23, NASDAQ =-2,0%. Бюджета нет, переговоры застопорились. К тому же, сегодня инвесторы держат в поле зрения публикацию (22.00 мск) протокола последнего заседания ФРС (17- 18 сентября). Начинается также период отчетности компаний за 3 квартал, традиционно его открывает Alcoa. Напомним, что 12.09.2013, в ходе изменении состава индекса Dow, акции Alcoa были исключены из индекса с мотивацией, что в последние несколько лет они были хуже рынка. До этого решения акции компании входили в состав индекса 54 года. Возможно, теперь отчет Alcoa уже не столь интересен инвесторам и может пройти незамеченным на фоне более острых проблем с бюджетом. Что касается рыночных ожиданий относительно финансовых результатов других компаний, то после того, как в преддверии корпоративных отчетов большинство из них понизили свои прогнозы по прибыли, ожидания тоже невелики, в среднем рост чистой прибыли в годовом измерении прогнозируется на уровне, не превышающем 3%. Утром сегодня стало известно, что отчет Alcoa превысил прогнозы благодаря увеличению продаж в подразделении, реализующем компоненты для автомобильной и аэрокосмической индустрии, чистая прибыль составила 2 цента на акцию (годом ранее был убыток в 13 центов).
Россия. Рост индексов на 1,68 по ММВБ и 1,89% по РТС превзошел прогнозы, вероятно, ситуация сложилась под влиянием покупок одного или нескольких крупных инвесторов. ЦБ предложил банкам вчера однодневное РЕПО на 10 млрд. руб., спрос был выше (13 млрд.), кредит выдан в размере лимита под 5,81 (ставка рынка 5,41%). Учитывая, что сегодня банкам предстоит возврат недельного РЕПО в сумме основного долга 2023 млрд. руб. под 5,52%, ЦБ предложил также аналогичный недельный кредит в объеме 2130 млрд. руб., спрос был ниже (1787 млрд.), кредит выдан в размере спроса под 5,52% (ставка рынка 5,85%). Казначейство разместило на банковские депозиты 180 млрд. руб. (предложение было больше, 205 млрд. руб.) под 5,70% на 14 дней (ставка рынка 5,8%). Сегодня Минфин изымает деньги из оборота, размещает ОФЗ двух серий на общую сумму 29 млрд. руб. с погашением через 6 и 15 лет.
По информации ЦБ, в целях синхронизации введения Базеля III со странами ЕС и США, банк установил, что с 1 января 2014 г. вводятся новые требования к расчету капитала и его достаточности. В США Базель III будет реализован с 1 января 2014 г. в наиболее крупных кредитных организациях, с 1 января 2015 г. в большинстве остальных банков, в ЕС новые правила будут применяться как для кредитных организаций, так и инвестиционных компаний.
К 1 сентября пассивы банков, в том числе, на 62,1% были сформированы за счет средств предприятий и физлиц, на 8,9% за счет кредитов и депозитов других банков, на 5,3% - кредитов ЦБ, на 5,2% - резервов на возможные потери. Активы представлены в основном вложениями в виде кредитов предприятиям и населению (72%) и ценных бумаг (в большинстве долговых), 13,9%. Доля обязательств предприятий-ссудозаемщиков перед банками в общем объеме обязательств предприятий за полгода резко возросла (с 30,1 до 42,1%), а рентабельность активов предприятий - более чем в 2 раза снизилась (с 4,4 до 1,9%, правда, за год, так ЦБ дает статистику). За прошлый год из общей суммы прямых инвестиций в Россию в размере 51416 млн. долл. преобладающая ее часть (84%) поступила из Европы, 2% из Африки. К сожалению, последняя статистика по прямым инвестициям из России дается не по обороту за год, а по состоянию на 01.01.2012г., общая сумма составила 361738 млн. долл., при этом 13% инвестиций было размещено на Виргинских островах, 16% в Нидерландах, 34% на Кипре.
Европа. По итогам торгов вторника биржи показали существенное снижение (индекс FTSE 100 =-1,11, DAX =-0,69, CAC 40 =-0,77%), локальная поддержка отсутствовала, шла реакция на бюджетные проблемы США. Сегодня и завтра ожидается выступление главы ЕЦБ.
Азия. Торги вчера закрылись ростом всех основных индексов, Nikkei на 0,30, SSE на 1,08, Kospi на 0,42, Hang Sengна 0,89%. Биржи материкового Китая работали первый день после длительных каникул и догоняли другие площадки, успевшие за это время подрасти. Между тем, последняя статистика имела негативный оттенок, так, за месяц индекс опережающих экономических индикаторов снизился со 100,2 до 99,9 пункта, индекс деловой активности в сфере услуг HSBC с 52,8 до 52,4 пункта. Сегодня будет опубликован протокол последнего заседания Банка Японии. Биржи Южной Кореи не работают, в стране национальный праздник
Золото. Фьючерсы на золото утром вчера торговались по 1325,16, к 14.00 по 1322,31, сегодня утром по 1317,94 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light соответственно шли по 108,58 и 102,77, и по 109,26 и 103,36, сегодня утром по 109,26 и 103,25 долл. за барр.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем по Великобритании данные о промпроизводстве, производстве в обрабатывающей промышленности, показатели торгового баланса (12.30), промпроизводство в Германии (14.00), по США (возможно) данные о динамике запасов нефти (18.30). Фьючерсы на биржевые индексы США сейчас торгуются в преимущественном плюсе, Азия тоже, нефть идет на хорошем уровне, но российские биржи вчера торговали в противофазе к остальным площадкам, сегодня возможен реванш.

Комментариев нет:

Отправить комментарий