BoJ, 48% ВВП

США. Сессия вторника после длинных выходных закончилась разнонаправлено, индекс Dow Jones снизился на 0,27, S&P и NASDAQ повысились на 0,28 и 0,67% соответственно, инвесторы определяются с вектором движения. Между тем, МВФ улучшил прогнозы по мировому ВВП, на текущий год с 3,6 до 3,7%, по 2015 году до 3,9%, при этом темпы роста ВВП США составят 2,8% в текущем году (ранее прогнозировался рост на 2,6%). 

Россия. Итоги вторника в плюсе, индекс ММВБ увеличился на 0,62, РТС на 0,1%. Ввиду налоговых выплат и повышенной потребности в ликвидности, ЦБ увеличил вчера лимит РЕПО на 1 день до 370 млрд. руб., спрос на 15% все же превысил предложение, кредит выдан в размере лимита под 5,55% (ставка рынка 5,88%). %). Кроме однодневного РЕПО, ЦБ предложил банкам аналогичный кредит на 7 дней в сумме 2560 млрд. руб., спрос составил 2604 млрд., кредит выдан в размере лимита под 5,52% (ставка рынка 6,03%). Также проводился ломбардный кредитный аукцион с предоставлением средств на срок 1 неделя и изымалась ликвидность путем привлечения денег банков в рублях в депозиты ЦБ на стандартных условиях по фиксированной процентной ставке в 4,5%. Казначейство разместило вчера на банковские депозиты 70 млрд. руб., спрос составил 130 млрд. руб., в аукционе участвовали 4 банка, средневзвешенная ставка размещения 5,70%, срок 14 дней. Сегодня Минфин, напротив, изымает ликвидность, проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков общим объемом 20 млрд. руб. и датами погашения в мае 2019 и августе 2023 гг. Текущий год начался с уровня максимальной процентной ставки (по вкладам в рублях) банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, равной 8,31%, во второй декаде января ставка не изменилась. Национальный Банк Таджикистана, первый среди национальных банков государств членов ЕврАзЭС, начал совершение сделок в качестве нового участника валютного рынка Московской Биржи. А.Чубайс 28 января досрочно покинет Роснано и возглавит созданную при Роснано управляющую компанию. УК будет постепенно приватизирована, уже в текущем году 20% акций продадут частным инвесторам, в т.ч. 10% служащим компании, при этом Роснано останется полностью государственным предприятием и будет, наряду со сторонними инвесторами, финансировать нанопроекты. 

Европа. Торги вчера завершились разнонаправлено, индекс FTSE 100 снизился на 0,04, DAX и CAC увеличились соответственно на 0,15 и 0,02, на ход торгов влияла статистика. Так, индекс деловых ожиданий еврозоны за месяц увеличился с 68,3 до 73,3 пункта (рассчитывается путем опроса трейдеров и экспертов и отражает отличие долей оптимистично и пессимистично настроенных аналитиков в вопросе экономического развития страны на следующие шесть месяцев). Статистика по Германии имела неоднозначный характер, так, индекс текущих экономических условий в Германии за месяц увеличился 32,4 до 41,2 пункта, опережающий индекс экономических ожиданий ZEW снизился с 62,0 до 61,7 пункта Продолжается публикация отчетности, так, у производителя потребтоваров Unilever прибыль от основной деятельности составила в 2013 г. 1,58 евро на акцию, тогда как рынок ожидал не более 1,53 евро, в четвертом квартале объемы реализации на развивающихся рынках повысились на 8,4%.

Азия. Рост индекса Nikkei вчера составил 0,99, SSE увеличился на 0,86, Hang Seng на 0,45, Kospi на 0,52%. Биржи Азии росли на информации, что Народный банк Китая пополнил банковскую ликвидность суммой в 255 млрд. юаней на 21 день в форме обратного РЕПО (впервые после 22 декабря), с целью ослабить напряжение на денежном рынке. Инфляция в Гонконге за месяц не изменилась и осталась в размере 4,3%. Выступая на конференции по финансовому рынку и кредитной политике, представитель Народного банка Китая подтвердил, что банки с плохими кредитами, непрозрачными услугами и рискованным долгом будут закрыты, чтобы предотвратить финансовые риски. Что касается огромных долгов, аккумулированных локальными органами власти, руководство страны, скорее всего, официально разрешит им выпускать облигации. Продолжается заседание Банка Японии, изменений политики не ожидается, но для рынков важна оценка состояния экономики и ее перспектив. Активы Банка Японии, проводящего масштабное монетарное стимулирование экономики, достигли 48% ВВП страны, для сравнения отметим, что активы ФРС с его многочисленными QE составляют 24% ВВП США.
Золото. На фоне позитива фондовых площадок цены снижаются, так, золото утром вчера продавалось по 1252,54, к 14.00 по 1247,38, утром сегодня по 1242,16 долл. за барр. 

Нефть. Росту нефтяных цен вчера способствовали ожидания возобновления торгов в США после трехдневного отдыха. Кроме того, представлен доклад МЭА о состоянии и перспективах рынка нефти, относительно текущего года ожидается рост потребления нефти, который может превысить ее поставки на мировой рынок. Brent и Light утром вчера шли по 106,51 и 94,29, к 14.00 по 107,23 и 94,62, сегодня утром по 107,08 и 95,45 долл. за барр. 

События, статистика, прогноз. В Давосе открывается Всемирный экономический форум, сегодня будет проведена специальная секция по России. Банк Японии объявит решение о процентной ставке. Из наиболее значимой статистики ждем из Великобритании показатель безработицы и протокол последнего заседания Комитета по денежной политике Банка Англии (13.30), из США динамику индекса ипотечного кредитования (16.00). Внешний фон для российских бирж характеризуется ростом фьючерсов на американские фондовые индексы, позитивом торгов в Азии и ростом цены нефти, фактор Киева пока не играет решающей роли, открытие торгов российских бирж ожидаем в плюсе.

Полная версия ежедневного аналитического обзора, 22.01.2014