Торговля криптовалютой

США. Биржи вчера не работали (страна отмечала День труда).
Сегодня, после августовских каникул, возобновляет работу конгресс, рынки ждут продолжения обсуждения налоговой реформы и повышения планки госдолга.
Две крупные корпорации из химической отрасли, Dow Chemical и DuPont, завершили сделку по слиянию, в рамках которой была создана компания DowDuPont.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, вчера индексы закрылись снижением индекса ММВБ на 0,4%, индекса РТС на 0,8%. ЦБ активно привлекал рублевые средства кредитных организаций к себе в депозиты по фиксированной ставке в 8%, дополнительно рублевая ликвидность привлекалась также на аукционной основе, максимальный объем привлекаемых денежных средств здесь был равен 520 млрд. руб., максимальная ставка по депозиту 9%, по факту 79 банков из 28 регионов предложили 169 млрд. руб. (32% от лимита), ставка снизилась до 8,96%. Для пополнения рублевой ликвидности предоставлялись обеспеченные кредиты по фиксированным ставкам от 10 до 10,75%, валюта была доступна в рамках сделки валютный своп (ставки 8 и 2,67%, а также на аукционе РЕПО (предложение 600 млн. долл., максимальная ставка 3,2306%), спрос в точности был равен предложению, ставка возросла до 3,2316%.
Дефицит федерального бюджета за полугодие сложился в сумме 420,7 млрд. руб. (0,5% утвержденного объема ВВП), госдолг возрос на 4,9% (до 11,7 трлн. руб., напомним, что дефицит федерального бюджета за 1 квартал был равен 1,4% ВВП).
Торговая площадка Восход получила право от ЦБ работать с криптовалютами, покупать криптовалюту смогут только квалифицированные инвесторы на Московской бирже, обычным гражданам такая возможность будет недоступна.
Регулятор вводит дополнительный механизм предоставления ликвидности по аналогии с широко распространенным в международной практике механизмом экстренного предоставления ликвидности (МЭПЛ). Состав обеспечения в рамках МЭПЛ шире, чем по стандартным инструментам привлечения ликвидности и включает в том числе ценные бумаги, не входящие в Ломбардный список, права требования по кредитным договорам, иные виды ценностей и поручительства третьих лиц, за исключением кредитных организаций. В зависимости от заявленного банком обеспечения, предоставление денежных средств может осуществляться в том числе в виде сделки РЕПО и (или) обеспеченного кредита. Денежные средства в рамках МЭПЛ будут предоставляться в рублях, на срок не более 90 календарных дней по ставке, равной ключевой, увеличенной на 1,75%.
ЦБ впервые провел анализ удовлетворенности населения финансовыми услугами на основании композитного индекса, объединяющего все виды финансовых услуг. Анализ проводился на основе опросов населения в 2016 и 2017 гг.
Начат прием заявок на конкурс социально значимых проектов, реализуемых микрофинансовыми организациями, целью конкурса выступает поощрение и распространение позитивных практик на микрофинансовом рынке, направленных на улучшение качества жизни населения и устойчивое развитие социально экономической среды в российских регионах. Организаторами конкурса являются саморегулируемые организации, Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка и Российский микрофинансовый центр, при информационной и экспертной поддержке ЦБ, заявки на участие будут приниматься до 17 сентября.
Европа. Фондовая торговля в понедельник закрылась снижением индексов, DAX на 0,33, CAC на 0,38, FTSE на 0,4%. Статистика по ЕС имела разноплановый характер, так, индекс доверия инвесторов по еврозоне за месяц возрос с 27,7 до 28,2 пункта (ожидалось снижение до 27,4 пункта), оптовые цен в сфере производства не изменились (ожидался рост на 0,1%, месяцем ранее было снижение на 0,2%), в годовом измерении рост цен составил 20%. В Великобритании индекс деловой активности в строительном секторе за месяц снизился с 51,9 до 51,1 пункта (ожидалось 52,0 пункта).
Азия. Торги вчера завершились ростом индекса SSE на 0,37%, Nikkei снизился на 0,92, Hang Seng на 0,69, Kospi на 1,19%, на ход торгов повлияло усиление геополитической напряженности в связи с новыми испытаниями водородной бомбы со стороны Северной Кореи. Компания China Merchants Port Holdings заявила о намерении приобрести 90% акций крупного бразильского оператора портов с целью расширения своего бизнеса, сделка подлежит одобрению соответствующих регулятивных органов.
Золото утром вчера торговалось 1342,2, к 14.00 по 1340,0, утром сегодня по 1340,6 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 52,33 и 47,28, к 14.00 по 52,31 и 47,35, утром сегодня по 52,29 и 47,55 долл. за барр., официально заявлено, что ущерб от урагана Харви для нефтехимической промышленности в окрестностях Хьюстона окажется не настолько серьезным, как ожидалось.
События, статистика, прогноз. В китайском Сямэне продолжает работу саммит стран БРИКС, в частности, стало известно, что лидеры стран договорились о создании фонда облигаций в национальных валютах стран группы. Из наиболее значимой статистики ждем по еврозоне данные по индексам деловой активности в секторе услуг и промышленности (10.55-11.00), ВВП и розничные продажи (12.00), по США заказы в обрабатывающей промышленности (17.00). К открытию российских бирж внешний фон негативный, инвесторы возьмут паузу для адаптации к сложившимся условиям.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 05.09.2017

Растет доля нерезидентов на рынке ОФЗ

США. Фондовые торги в пятницу завершились ростом индексов, Dow на 0,18, Nasdaq на 0,1, SandP на 0,2%. Безработица за месяц увеличилась с 4,3 до 4,4% (неожиданно), и рынки что дало инвесторам основание не ждать повышения ставок со стороны ФРС на ближайшем заседании. Минэнерго США, впервые с 2012 г., принято решение продать 500 тыс. барр. нефти из стратегического резерва для смягчения негативных последствий шторма на топливный рынок страны. Стратегический нефтяной запас создан по решению конгресса в 1975 г. после мирового энергетического кризиса, в настоящее время в 4 хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 713,5 млн. барр., общая емкость хранилищ составляет 727 млн. барр. Нефтяной резерв США является крупнейшим в мире из принадлежащих правительству.
Сегодня биржи не работают, страна отмечает День труда.
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, в пятницу индексы закрылись нулевой динамикой. Сегодня ЦБ предоставляет банкам рублевую ликвидность (обеспеченные кредиты) по фиксированным ставкам от 10 до 10,75% (кроме кредитов овернайт), валюта доступна по сделке валютный своп по продаже долларов за рубли (ставки 8 и 2,67%).
По данным отметим, к примеру, что индекс обрабатывающих отраслей хотя и снизился за месяц с 52,7 до 51,6 пункта, но остался выше порогового значения в 50 пунктов. Растет доля нерезидентов на рынке ОФЗ, если по состоянию на 1 января 2017 г. показатель был равен 29,9% (11,676 млрд. долл.), по состоянию на 1 апреля снизился до 29,4% (11,358 млрд. долл.), то по состоянию на 1 июля 2017 г. доля возросла и достигла 31,7%, а объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составил 12,533 млрд. долл.
Объем собранных страховщиками премий по итогам первого полугодия 2017 г. увеличился на 9,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года (до 646 млрд. руб.), единственным значимым драйвером роста остается страхование жизни (на фоне сохранения невысоких ставок по депозитам население вкладывается в инвестиционное страхование жизни). Выплаты по договорам страхования возросли на 12% год к году, составив 274,3 млрд. руб. (в основном росли выплаты по ОСАГО).
Сегодня отозвана лицензия у Русского международного банка (г. Москва).
Европа. Фондовая торговля в пятницу закрылась ростом индексов, DAX на 0,72, CAC на 0,74, FTSE на 0,11%. По еврозоне опубликован блок статистики по индексам деловой активности в промышленности, общий индекс за месяц не изменился (57,4 пункта), в Германии снизился с 59,4 до 59,3 пункта (ожидалось 59,4 пункта), во Франции без изменений (55,8 пункта, как и ожидалось), в Греции возрос с 50,5 до 52,2 пункта. Такой же индекс в Великобритании возрос с 55,3 до 56,9 пункта (ожидалось снижение до 55 пунктов).
ВВП Италии увеличился во 2 квартале на 1,5% год к году, как и ожидалось, предыдущее изменение такое же.
Азия. Торги в пятницу завершились ростом индекса Nikkei на 0,21, SSE на 0,19%, индекс Hang Seng снизился на 0,04, Kospi на 0,23%. Индекс деловой активности в промышленности Китая от независимого делового издания Caixin за месяц возрос с 51,1 до 51,6 пункта (ожидалось снижение до 50,9 пункта). В Японии аналогичный индекс снизился с 52,8 до 52,2 пункта, индекс потребительского доверия тоже уменьшился с 43,8 до 43,3 пункта. Инфляция в Южной Корее за месяц составила 0,6% (месяцем ранее 0,2%), по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 2,6%.
Стало известно, что правительство Японии планирует продать акции почтовой компании Japan Post Holdings уже в текущем месяце, это станет первой продажей бумаг компании с момента проведения листинга в 2015 г., министерство финансов Японии проведет встречу с андеррайтерами сегодня, пока неизвестно, какая доля акций в Japan Post планируется к продаже.
Количество китайских проектов на российском Дальнем Востоке за два года увеличится вдвое благодаря деятельности Центра по поддержке китайских инвестиций.

Золото утром пятницы торговалось по 1325,2, к 14.00 по 1323,8, утром сегодня по 1342,2 долл. за унцию, на фоне роста безработицы в США (см. выше), снизились ожидания роста ставок со стороны ФРС и тем самым возросла привлекательность золота.
Нефть. Brent и Light утром пятницы шли по 52,74 и 46,94, к 14.00 по 52,55 и 46,75, утром сегодня по 52,33 и 47,28 долл. за барр., число активных нефтяных вышек в США за неделю не изменилось (759 ед.). Согласно отчету ОПЕК за август, добыча по картелю сократилась на 300 тыс. бар в сутки, а уровень соответствия соглашению по сокращению добычи достиг 96%. В США конец сезона отпусков, многие НПЗ будут закрываться на плановый ремонт.
События, статистика, прогноз. В южнокитайском прибрежном городе Сямэнь начал работу саммит стран БРИКС. Из наиболее значимой статистики ждем инфляцию по еврозоне (12.00). Учитывая усиление геополитической напряженности в связи с пусками ракет Северной Кореей, допускаем консолидацию индексов при открытии российских бирж.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 04.09.2017

А вы уже были на Fincult.info?

США. Фондовые торги четверга завершились ростом индексов, Dow на 0,25, Nasdaq на 0,95, SandP на 0,57%. Личные доходы за месяц возросли на 0,4% (ожидалось 0,3%, предыдущее значение 0%), расходы на 0,3% (ожидалось 0,4%, предыдущее значение 0,2%), количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю составило 236 тыс. ед. (ожидалось 237 тыс. ед., предыдущее значение 235 тыс. ед.).
Россия. Как и прогнозировали Еврофинансы, вчера индексы закрылись ростом, индекс ММВБ в моменте превышал максимум с апреля, акции Сбербанка обновили исторический максимум (например, по обыкновенным акциям до 185,85 руб. за бумагу).
Сегодня ЦБ предоставляет банкам рублевую ликвидность (обеспеченные кредиты) по фиксированным ставкам от 10 до 10,75% (кроме кредитов овернайт), валюта доступна по сделке валютный своп по продаже долларов за рубли (ставки 8 и 2,67%).
Из статистики отметим, к примеру, что годовая инфляция замедлилась до 3,5% год к году, МЭР повысило ожидания по росту ВВП России на 2017 г. с 2 до 2,1%. Правительством одобрена программа МЭР по повышению производительности труда и поддержке занятости. По состоянию на сегодняшний день задолженность банков перед ЦБ по операциям РЕПО в инвалюте равна 1,294 млрд. долл., из них 92% средств были взяты на срок 28 дней. Задолженность по рублевым обеспеченным кредитам составила 390,363 млрд. руб. (в основном на срок более 1 года). На депозитах в ЦБ находится 1,181 трлн. руб. банковской ликвидности, изъятой из оборота в основном на срок 7 дней.
На сайте ЦБ появился новый ресурс (называется Fincult.info), созданный в целях формирование финансовой культуры граждан. Сайт содержит стартовый набор материалов, сгруппированным по темам и внутри них по разделам, в каждом разделе можно пройти мини тест для оценки знаний. Ежедневно сайт будет пополняться новыми текстовыми- и видеоматериалами. С помощью Fincult.info перед заключением договора с финансовой организацией можно будет проверить наличие у нее лицензии или записи о ней в государственном реестре. Отдельный раздел Fincult.info предназначен для преподавателей, методистов и волонтеров финансового просвещения.
Европа. Фондовая торговля четверга закрылась ростом индексов, DAX на 0,44, CAC на 0,58, FTSE на 0,89%. Уровень безработицы в еврозоне за месяц не изменился (9,1%, как и ожидалось), годовая инфляция возросла с 1,3 до 1,5% (ожидалось 1,4%). В Германии безработица за месяц тоже не изменилась (5,7%, как и ожидалось), розничные продажи снизились на 1,2% (снижение ожидалось, но втрое меньше, месяцем ранее был рост на 1,3%), год к году показатель возрос на 2,7%. Безработица в Италии увеличилась с 11,2 до 11,3% (ожидалось снижение до уровня 11,1%).
В Великобритании индекс потребительской уверенности, оставаясь отрицательным, за месяц улучшился с 12 до 10 пунктов (ожидалось ухудшение до 13 пунктов).
Азия. Торги в Азии завершились ростом индекса Nikkei на 0,71%, остальные индексы региона снизились (SSE на 0,08, Hang Seng на 0,6, Kospi на 0,38%). Ключевым фактором роста в Японии стало ослабление иены и соответствующий рост котировок экспортеров (к примеру, акции Honda Motor увеличились на 1,1%). Негативное, хотя и не решающее влияние на ход торгов оказала макростатистика, обозначилось снижение промышленного производства, за последний месяц на 0,8% (ожидалось меньше, на 0,5%, месяцем ранее был рост на 2,2%). Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю снизились на 246 млрд. иен, в облигации возросли на 359,6 млрд. иен. С юга к восточному побережью Японии приближается тайфун, получивший порядковый номер 16 в текущем сезоне, а с ним штормовой ветер и ливневые дожди.
Индекс деловой активности в промышленности Китая от NBS за месяц увеличился с 51,4 до 51,7 пункта (ожидалось снижение до 51,3 пункта). В то же время, индекс деловой активности в непроизводственном секторе снизился с 54,5 до 53,4 пункта (минимум более чем за год). Поддержкой отчасти выступила корпоративная отчетность, так, Bank of China (четвертый в стране по величине активов) за первое полугодие увеличил чистую прибыль на 12% год к году (до 103,69 млрд. юаней или 15,8 млрд. долл.), улучшению ситуации в банковской сфере Китая способствует сокращение доли плохих кредитов и увеличение процентного дохода.
По завершении торгов стало известно, что дефицит торгового баланса страны в сфере услуг за месяц снизился с 29,5 до 21 млрд. долл., профицит в сфере товаров увеличился с 46,3 до 48,8 млрд. долл.
По итогам заседания центрального банка Южной Кореи ключевая ставка оставлена без изменений (1,25%).
Золото утром вчера торговалось по 1307,9, к 14.00 по 1312,1, утром сегодня по 1325,2 долл. за унцию.
Нефть. Brent и Light утром вчера шли по 50,71 и 45,92, к 14.00 по 51,0 и 46,19, утром сегодня по52,74 и 46,94 долл. за барр., официальная статистика показала снижение запасов нефти в США за неделю даже больше, чем ожидалось, правда - возросли добыча, запасы бензина и дистиллятов, и в недельных данных не учтены события в связи с ураганом.
Статистика, прогноз. Из наиболее значимой статистики ждем индекс деловой активности в промышленности Германии и еврозоны (10..55-11.00), по США данные по рынку труда (15.30). Предпочтительность инвесторов к рублевым активам может сохраниться до заседания ЦБ (состоится 15 сентября, рынки ждут снижения ставок), открытие торгов сегодня тоже допускаем в плюсе.
Полная версия ежедневного аналитического обзора, 01.09.2017